Signal Lab Momento mensual con filtro de tendencia · paper trading
Motor v9
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Dinero simulado. Este experimento no es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Puede equivocarse y no predice el futuro.

¿Qué ve el motor ahora?

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Rendimiento

Cartera simulada frente al S&P 500

Cartera SPY con tu misma exposición
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Ventaja sobre SPY—

Cartera simulada y compra pasiva de SPY, normalizadas a 100 en el mismo instante.

Posiciones

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Activo Estado Entrada Último / salida Resultado Puesto · peso Fecha

Motor v9 · sin plan

Cartera mensual por momento

Motor: sin planes todavía

# Activo Media 200 Momento Volatilidad Puntuación Peso objetivo En cartera Acción

Elegible = momento positivo y precio sobre su media de 200 sesiones. Entran los diez elegibles con mejor puntuación, con más peso cuanto menos volátiles (tope 15 %); lo que no cabe queda en caja. Se rebalancea en la primera sesión de cada mes, media hora después de la apertura. Sin cortos, sin stops y sin noticias en la decisión.

Método · reglas v9

El momento elige, la media de 200 filtra y la volatilidad reparte

Al cierre del último día de cada mes, para cada activo del universo (24 grandes acciones de EE. UU.; 18 ETFs de índices, sectores, oro, bonos y materias primas; bitcoin) se calcula el momento: la media de la rentabilidad a 3, 6 y 12 meses. Solo es elegible si el momento es positivo y el precio está sobre su media de 200 sesiones. Los elegibles se ordenan por momento dividido entre su volatilidad (desviación de los rendimientos diarios de los últimos 60 días) y entran los diez mejores, con más peso cuanto menos volátiles y un tope del 15 % por activo; lo que no cabe queda en caja. Se ejecuta en la primera sesión del mes siguiente, media hora después de la apertura, con órdenes a mercado. Solo largos, sin stops; las noticias se muestran, pero no deciden.

Este motor sustituye al v8 (indicadores técnicos confirmados por noticias, del 16 al 30 de septiembre de 2026) tras un backtest de 2017 a 2026 con barras diarias: la puntuación técnica de cinco votos no predecía (acierto del 51 %, peor que las lecturas neutrales) y los cortos perdían, mientras que el momento mensual con filtro por activo batía al índice la mayoría de los meses. El perfil elegido prima perder menos en las caídas: en la simulación, 18,6 % anual con una caída máxima del 20 %, frente al 15,1 % y el 34 % del S&P 500. Es una simulación con un universo elegido a posteriori; el resultado que cuenta se mide aquí, mes a mes.

Criterio de éxito, fijado el 30 de septiembre de 2026 antes de ver resultados: en los meses en que el S&P 500 caiga un 3 % o más, caer menos que él en al menos el 60 % de ellos; caída máxima inferior al 70 % de la suya con al menos seis meses de curva; y a doce meses no quedar más de tres puntos por debajo. Las reglas no se tocan antes salvo error de ejecución; el universo de acciones se revisa cada enero (las mayores de EE. UU. por capitalización).

Glosario

Siglas y términos

Momento
Media de la rentabilidad del activo a 3, 6 y 12 meses (91, 182 y 365 días naturales). Positivo = sube, de media, en los tres plazos. Ordena qué se compra.
Volatilidad
Desviación típica anualizada de los rendimientos diarios de los últimos 60 días: cuánto se mueve el activo. Uno al 15 % pesa el doble en la cartera que uno al 30 %.
SMA 200
Simple Moving Average, media simple del cierre de las últimas 200 sesiones. Es el filtro de tendencia: solo se compra lo que cotiza por encima.
Puntuación
Momento dividido entre volatilidad: rentabilidad por unidad de riesgo. Los diez elegibles con mayor puntuación forman la cartera.
Peso objetivo
Parte de la cuenta que se destina a cada activo, proporcional al inverso de su volatilidad y con tope del 15 %. Lo que no cabe queda en caja.
Rebalanceo
Ajuste mensual de la cartera a los pesos objetivo: se vende lo que sale o sobra y se compra lo que entra o falta, en la primera sesión del mes, media hora después de la apertura.
ETF
Fondo cotizado que replica un índice, un sector o un activo (oro, bonos, materias primas). Cotiza como una acción.
SPY
ETF que replica el S&P 500. Es la referencia con la que se compara la cartera y, además, un candidato más del universo.
Sesión
Horario regular de la bolsa de Nueva York (9:30–16:00 hora local). BTC cotiza 24/7 y se mide por días UTC.
SIP · IEX
SIP: feed consolidado de todas las bolsas de EE. UU.; da las barras diarias (ajustadas por splits y dividendos) con 15 min de retraso. IEX: una sola bolsa, gratis en tiempo real; da el precio en vivo.
Alpaca · paper
Bróker con API. La cuenta paper simula órdenes con precios reales pero sin dinero real.
Caída máxima
La mayor pérdida desde un máximo de la cartera hasta el mínimo posterior. Es la medida de riesgo del criterio de éxito.